Angewandte Stochastische Prozesse
Dreistündige Vorlesung mit einstündigen Übungen.
Vorlesungsbeschreibung:
Die Theorie der stochastischen Prozesse befaßt sich mit dem Modellieren von
zeitabhängigen Systemen, in denen der Zufall eine wichtige Rolle spielt.
In dieser Vorlesung geht es weniger um eine detaillierte Abhandlung der
theoretischen Grundlagen, sondern wir werden uns mehr auf das spezifische Modellieren
konzentrieren. Unter anderem behandeln wir folgende Themen:
- Poisson-Prozesse
- Erneuerungsprozesse
- Markov-Prozesse und ihre Verallgemeinerungen
(Semi-Markov, Markov-Erneuerung, ...)
- Warteschlangenmodelle
- Verzweigungsprozesse
Dazu diskutieren wir Beispiele aus verschiedenen Gebieten.
Literatur:
- S. Assmussen: Applied Probability and Queues, Wiley: Chichester, 1987.
- S.I. Resnick: Adventures in Stochastic Processes, Birkhäuser: Boston, 1992.
- S.M. Ross: Applied Probability Models with Optimization Applications,
Holden-Day: San Francisco, 1970.
- S.M. Ross: Stochastic Processes, Wiley: New York, 1983.
Kernwahlfach Stochastik
Aufgaben,
Präsenzzeiten und weitere Informationen
| Zeit: |
Mittwoch, 10.15-12.00
Freitag, 13.15-15.00 |
| Ort: |
HG D1.1 |
| Erste Vorlesung: |
4. April 2001 |
Verweise zu:
Vorlesungen und Seminare,
Finanz- und Versicherungsmathematik
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Uwe Schmock,
e-mail: schmock@math.ethz.ch
Last update: May 17, 2001